Forschung

Aktuarswissenschaften an der OTH Regensburg

Schadenversicherungsmathematik
Lebensversicherungsmathematik
Pensionsversicherungsmathematik
Krankenversicherungsmathematik
Finanzmathematik
Risikotheorie
Maß- und Integrationstheorie

Aktuarsprüfung

Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete und speziell geprüfte Experten, die mit mathematischen Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Finanzmathematik Fragestellungen aus den Bereichen Versicherungs- und Bausparwesen, Kapitalanlage und Altersversorgung analysieren und unter Berücksichtigung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes Lösungen entwickeln. Die Ausbildung zum Aktuar DAV / zur Aktuarin DAV wird von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV - www.aktuar.de) koordiniert. Die OTH Regensburg arbeitet in der Lehre eng mit der DAV zusammen. Erfolgreich bestandene Klausuren in den Vorlesungen

Schadenversicherungsmathematik (Vorlesung SVM)
Personenversicherungsmathematik (Vorlesungen VE1 und VE2)
Maß- und Integrationstheorie (Vorlesung MIT)

werden von der DAV als Prüfungsleistungen anerkannt.

Diplom- , Bachelor- und Masterarbeiten

Themenvorschläge und Rahmenbedingungen

Jeder Interessent / Interessentin für ein Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeitsthema ist gerne eingeladen, in einem persönlichen Gespräch mit mir Thema und Gestaltung der individuellen Abschlussarbeit gemeinsam zu erörtern.

Die Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit können wir sowohl intern (Thema des Dozenten) als auch extern (Thema eines Unternehmens) basierend auf meinen persönlichen Kontakten zu Hochschulen und Unternehmen in verschiedenen bundesdeutschen Städten mit Themen aus allen Schwerpunkten des Diplom-, Bachelor- bzw. Masterstudiengangs durchführen.

Eigene Themenvorschläge der StudentInnen für interne bzw. externe Arbeiten sind mir jederzeit willkommen.

Externe Themen lassen sich z.Zt. u.a. mit Rückversicherern, Versicherungsunternehmen und aktuariellen Beratungsunternehmen bundesweit absprechen.

Interne Themen biete ich z. Zt. mit folgenden Schwerpunkten an:

Schadenversicherungsmathematik
Mathematische Themen aus der non-life Rückversicherung
Risikotheorie

Aktuelle Arbeiten

Nachtnebel, Eva: Konstruktion von Sterbetafeln , voraussichtlich März 2024 (Bachelorarbeit intern)
Löffler, Rebecca: Analysen, Bewertungstool und Tests zum inflationsneutralen Bewertungsverfahren in der privaten Krankenversicherung , voraussichtlich März 2024 (Masterarbeit extern in Kooperation mit Deloitte)

Absolvierte Diplomarbeiten (alphabetisch geordnet)

Bespflug, Nicole: Exposure-Quotierung in der Rückversicherung, Januar 2012 (Diplomarbeit intern)
Engelbrecht, Florian: Die Cape-Cod Methode im Zusammenhang mit RC Décennale, September 2011 (Diplomarbeit extern: Hannover Rück AG)
Müller, Michael: Die Bewertung von Hagel Stop-Loss Verträgen in der Rückversicherung, März 2011 (Diplomarbeit intern in Zusammenarbeit mit Hannover Rück AG)
Topalovic, Zoran: Schadenhöhenverteilungen von XL-Schäden in der Rückversicherung, Oktober 2011 (Diplomarbeit intern)

Absolvierte Bachelorarbeiten (alphabetisch geordnet)

Belova, Olga: Stochastische Schaden-Reservierungsmethoden, Juli 2015 (Bachelorarbeit intern)
Bittner, Lena: Pensionsversicherungsmathematik in der Anwendung und Theorie, September 2017 (Bachelorarbeit intern)
Düsüktas, Emre: Faltungen - Theorie und Anwendungen in der Schadenversicherungsmathematik, August 2023 (Bachelorarbeit intern)
Engel, Stephanie: Ausgleichsverfahren in der Tarifierung am Beispiel der KFZ-Haftpfkicht Versicherung, September 2021 (Bachelorarbeit intern)
Eydan, Ebrahim: Methoden zur Schätzung von Schadenrückstellungen in der Kompositversicherung , September 2023 (Bachelorarbeit intern)
Gruber, Sebastian: Deckungsrückstellungen von lebenslangen Hausratspolicen, März 2015 (Bachelorarbeit extern: HDI Versicherung AG)
Günthner, Magnus: Die Bewertung von proportionalen property Rückversicherungsverträgen, März 2016 (Bachelorarbeit intern)
Hartmann, Felix: Reserve Risiko im additiven Reservierungsmodell für Solvency II, Juli 2014 (Bachelorarbeit extern: KPMG)
Herzhoff, Sandra: Erneuerungstheorie und Integralgleichungen im Zusammenhang mit der Ruintheorie, März 2016 (Bachelorarbeit intern)
Hörmann, Maria: Die Bewertung von proportionalen liability Rückversicherungsverträgen, März 2016 (Bachelorarbeit intern)
Huber, Markus: Die Gammaverteilung in Theorie, und in der Anwendung beim Rückversicherungs-Pricing, Oktober 2018 (Bachelorarbeit intern)
Klamroth, Eva: Der Teilwert in der Pensionsrückstellung, September 2020 (Bachelorarbeit intern)
Klemm, Ramona: Beitragskalkulation bei Tarifwechsel in der PKV, September 2020 (Bachelorarbeit intern)
Köppel, Melanie: Aktuarielle Prämienprinzipien, März 2021 (Bachelorarbeit intern)
Müller, Sebastian: Pricing of Reinsurance Retro XL`s related to Exposure Rating, März 2014 (Bachelorarbeit intern)
Podkorytov, Elena: Reservierung mit Cape-Cod und additivem Verfahren, Januar 2013 (Bachelorarbeit extern:Faktor Zehn Consulting)
Pohl, Eva: Das Kollektive Modell - Grundlagen und Anwendungen in der Schadenversicherungsmathematik, September 2019 (Bachelorarbeit intern)
Roth, Dietmar: Schadenreservierungsverfahren aus der Versicherungsmathematik, Juli 2014 (Bachelorarbeit intern)
Schärtl, Felix: Der Satz von Fubini in Anwendung und Theorie, Juli 2017 (Bachelorarbeit intern)
Schießl, Simon: Faltungen - Grundlagen und Anwendungen in der Schadenversicherungsmathematik, Juli 2019, (Bachelorarbeit intern)
Schindele, Regina: Schadenanzahlverteilungen von XL-Schäden in der Rückversicherung, August 2011 (Bachelorarbeit intern)
Schlögel, Thomas: Pricing-Methoden für Stop-Loss Verträge und obere Stop-Loss Schranken, März 2022 (Bachelorarbeit intern)
Simmeth, Reinhold Andreas: Die Weibull-Verteilung in Theorie und Anwendung , Februar 2018 (Bachelorarbeit intern)
Schug, Melanie: Verallgemeinerte Lineare Modelle, August 2016 (Bachelorarbeit intern)
Schweikl, Matthias: Markov-Ketten im Zusammenhang mit Bonus-Malus-Systemen, Juli 2015 (Bachelorarbeit intern)
Seidl, Rebecca: Unwiderstehliche Integrale, Juni 2021 (Bachelorarbeit intern)
Semina, Ekaterina: Reservierung mit Chain-Ladder- und Munich-Chain-Ladder-Verfahren , Juni 2012 (Bachelorarbeit extern: Faktor Zehn Consulting)
Simon, Stefan: Monte Carlo Simulation in der Rückversicherung, Dezember 2012 (Bachelorarbeit intern)
Schwarz, Sabrina: Die Wirkung von Indexklauseln, August 2014 (Bachelorarbeit extern: Hannover Re)
Steinleitner, Patrick: Vergleich zwischen internen und externen Modell zur Berechnung des Übertragungswertes, September 2014 (Bachelorarbeit intern)
Streibel, Robin: Pricing von aggregate medical mal practice XLs, März 2016 (Bachelorarbeit intern)
Toy, Semih: Pricing von Cyber-Versicherung Policen, August 2016 (Bachelorarbeit intern)
Überschär, Peter: Kardinalitäten von Mengen und Mengensystemen, im speziellen Sigma-Algebren , März 2014 (Bachelorarbeit intern)
Wolters, Daniel: Pricing-Ansätze für Unfall-Kumul-XLs, Oktober 2014 (Bachelorarbeit extern, Meyerthole Siems Kohlruss)
Zitzelsberger, Matthias: Monte Carlo Simulation im Zusammenhang mit Exposurequotierung, Juli 2012 (Bachelorarbeit extern: Meyerthole Siems Kohlruss)

Absolvierte Masterarbeiten (alphabetisch geordnet)

Deutsch, Sebastian: Surety XoL Pricing: Risks Attaching vs. Losses Occurring, September 2015 (Masterarbeit extern: Munich Re)
Giannitelli, Antonella: Applications of Group Theory in Science, August 2017 (Masterarbeit intern)
Eisenknappl, Philip: Prämienkalkulation von Sach- und Haftpflicht XL's mit dem Burning-Cost Verfahren , April 2023 (Masterarbeit intern)
Günthner, Magnus: Pricing von Waren-Kredit XLs und Quoten, September 2017 (Masterarbeit intern)
Hörmann, Maria: Quotierung von Haftpflicht-Quoten unter Berücksichtigung verschiedener Abwicklungsmethoden, Oktober 2017 (Masterarbeit intern)
Klemm, Ramona: Die Exposure Quotierungsmethode in der Rückversicherung, Oktober 2022 (Masterarbeit intern)
Lichtinger, Lukas: Theorie und Anwendung der symmetrischen Gruppe, September 2022 (Masterarbeit intern)
Luttner, Ferdinand: Prämienberechnung einer Rückversicherung mithilfe von Copulas, September 2017 (Masterarbeit intern)
Müller, Sebastian: Die Pareto-Verteilung, April 2018 (Masterarbeit intern)
Neulinger, Lukas: Stochastisches Modell zur Bestimmung angemessener Rückstellungen für den allgemeinen kommunalen Haftpflichtschadenausgleich (AKHA), April 2017 (Masterarbeit extern: MSK)
Pohl, Eva: Tarifierungsmethoden für das Segment Luftfahrtversicherung (Aviation) in Erst- und Rückversicherung, September 2022 (Masterarbeit intern)
Pohl, Patrick: Pricing von PA Cat XLs, September 2015 (Masterarbeit extern: SCOR)
Rhawi, Kilian: Segmentierung von Einzelschäden anhand von Machine-Learning Verfahren, März 2021 (Masterarbeit extern: Allianz Deutschland AG)
Rothballer, Bastian: Darstellung und Vergleichsanalyse anerkannter Risikomaße, September 2022 (Masterarbeit intern)
Schneider, Philipp: Kommutatoren in Theorie und Anwendung, November 2020 (Masterarbeit intern)
Schug, Melanie: Die Log-Normalverteilung in Theorie, und in der Anwendung beim Rückversicherungs-Pricing, Oktober 2018 (Masterarbeit intern)
Seidl, Rebecca: Quotierungsansätze für die Versicherungssparte Seeschiffversicherung (Marine) in der Erst- und Rückversicherung , März 2023 (Masterarbeit intern)
Streibel, Robin: Abwicklungsmethoden im Pricing von med mal Rückversicherungsverträgen, September 2017 (Masterarbeit intern)
Zitzelsberger, Matthias: Modelling of Claims Inflation for RBC, September 2014 (Masterarbeit extern: Munich Re)